«Диасофт» реализовал поддержку брокерских операций с неоактивами СПБ Биржи

Компания «Диасофт» расширила функциональные возможности решения «Брокерское обслуживание» (Digital Q.Brokerage). По итогам последнего обновления была реализована поддержка операций с неоактивами на срочном рынке СПБ Биржи – «СПБ Фьюче».

Неоактивы – это расчетные фьючерсные контракты с еженедельным исполнением и бессрочные контракты на российские и иностранные ценные бумаги, а также на индексы криптовалют. Торговая модель «СПБ Фьюче» имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при организации брокерского обслуживания. В частности, вариационная маржа (финансовый результат) списывается/начисляется по закрытым позициям. Для бессрочных контрактов предусмотрен фандинг*, а комиссия биржи взимается только за перенос позиции на следующий календарный день. Комиссии за заключение и исполнение сделок не взимаются. Такая модель требует соответствующей настройки процессов учета и обработки клиентских операций.

В Digital Q.Brokerage реализована поддержка всех этих особенностей благодаря последнему обновлению, в рамках которого:

• Автоматизировано формирование заявок на изменение условий обслуживания при подключении клиентов к срочному рынку СПБ Биржи.
• Реализована загрузка биржевых отчетов, а также сделок и торговых заявок через систему QUIK.
• Обеспечена обработка клиентских операций с фьючерсами в разрезе серий финансовых инструментов для целей бухгалтерского и внутреннего учета.
• Предусмотрены отдельные виды договоров обслуживания и финансовые объекты сделок для отражения операций на срочном рынке СПБ Биржи.
• Обеспечено отражение операций в формах обязательной отчетности.

«Мы реализовали необходимую функциональность в Digital Q.Brokerage в рамках существующего контура брокерского обслуживания – от подключения клиентов и загрузки биржевых данных до учета операций и формирования обязательной отчетности. Это позволяет брокерам развивать новое направление без создания отдельных процессов для его поддержки», — отметил Константин Кокурин, руководитель продуктового направления «Рыночные данные и клиентские торговые операции» в компании «Диасофт».

Поддержка «СПБ Фьюче» расширяет возможности Digital Q.Brokerage и позволяет брокерам предоставлять клиентам доступ к неоактивам, сохраняя высокий уровень автоматизации операций и гибкость учета.

* Фандинг – это регулярные расчеты между участниками рынка с противоположными позициями. Применяется к позициям, которые переносятся на следующий календарный день.